포트폴리오 백테스트

미국주식 포트폴리오 백테스트를 해볼수 있는 사이트가 있다.

아래 사이트로 들어가서 내가 원하는 종목 이나 ETF 채권등등의 상품으로 내 포트폴리오를 구성하고 

실질적인 연평균 기대 수익 및 MDD를 알 수 있다.

https://www.portfoliovisualizer.com/

Portfolio Visualizer

포트폴리오 구성하기

우선 사이트로 들어가서 Backtest Portfolio를 클릭한다.

 

 

1번에는 초기투자 자금 

2번에는 종목 및 ETF 채권등등

3번에는 보유%

를 입력한다.

 

나는 위종목들을 내가 원하는 비율에 맞춰 투자를 할생각이고 결정이 되면 하단의 Anlayze Portfolios를 클릭한다.

 

내 포트폴리오 백테스트 결과

 

내 포트폴리오를 백테스트 해보면 위 그림과 같은 결과가 나온다.

내가 원하는 포트폴리오로 구생했을시

연 31.62%의 수익이 예상되면 MDD(Max Drawdown : 최대 마이너스 수익률)가 -42.17%이다.

내가 선정한 종목은 수익률로 보면 나쁘지 않지만 TQQQ나 SOXL 처럼 3배 레버리지 ETF 로 인해

MDD -42.17%로 내 수익률이 이렇게 떨어질 수 있다고 각오를 해야한다는 말이다.

이정도를 버티지 못한다면 좀 더 안정적인 VTI, SPY, VOO나 고배당 ETF인 JEPI를 섞어주면 낮은 MDD를 가질수 있다.

 

활용하고 하는 방안

포트폴리오 비주얼라이저로  과거 데이터를 활용하여 수익을 예측해 볼 수 있다.

예측이기 때문에 100% 저렇게 되리라는 보장은 없다.

수익이 떨어질수도 오를수도 있겠지만 큰 차이는 없을듯 해보인다.

앞으로 나의 미국주식투자 방향은 이런식으로 확인후 투자를 목표로 할것이다.